期指当冲交易的诀窍

壹.盘前策略拟定

a.国际股市

b.当日支撑,压力(加权,台指,金融,电子,摩根,选择权),切记:压力不买,支撑不
杀

c.价差变化(注一),期指O.I变化(注二)

注一:期指在大部分的情况之下都呈现小幅度的正价差(期货>现货),原因为期货
是在预期未来,所以价格中有隐含着利息的部分.然而在实际的交易过程当中,价
差会随着盘势的变化做调整.我将观察所得简述如下

a:观察价差变化以摩台为主,台指为辅:摩台多为外资法人,较以波段操作为主,
所以盘中较不易出现忽正忽逆的情况.而台指的组成多为散户,常常于盘势大跌
或大涨时进场抢短,导致正逆价差不断交互出现;较不具参考价值.

b.涨势(乐观)时=>正常是维持正价差(如逆价差则要小心反转),但若正价差过
大,千万别追价,多头力道已用尽.

C.跌势(悲观)时=>正常是维持逆价差(如正价差则要小心嘎空),但若逆价差过
大,千万别追杀,空头力道已用尽.

注二:O.I(未平仓量)可以把他比喻成飞机的燃料,当O.I非常大时,表示市场已经
充满了喷出或崩盘的动能,

a.买进1张新买单+卖出1张新卖单=>O.I增加一口

b.买进1张新买单+卖出1张旧买单=>O.I不变

c.回补一口旧卖单+卖出1张新卖单=>O.I不变

d.回补一口旧卖单+卖出1张旧买单=>O.I减少一口

价格 成交量 未平仓量 后市分析

+ + + 价涨量增,未平仓增加代表看好者众,后市看涨

+ - + 价涨量缩,未平仓增加代表惜售,后市续涨

+ + - 价涨量增,未平仓减少代表多单开始出场;涨势将减缓

+ - - 量价背离,未平仓减少代表多单持续出场,且追价不足;将反 ..

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